蒙特卡洛模拟和kmv哪个好

　　蒙特卡洛模拟又可以称之为统计试验方法，这是在计算数学领域当中的一个重要分支。这种计算方法，发明的时间是在20世纪40年代中期，主要是为了帮助当时的原子能事业而研发的一种实验方法。那么这种试验方法和kmv哪一个方法比较好呢？

　　1、关于蒙特卡洛模拟法的介绍。这种方法比较适用于求解某种事件所出现的概率，在这种情况下，就可以通过这种试验方法，来得出事件所发生的概率，也可以通过这种方法来计算出随机变量的平均值。一方面这种方法结合了事物运动过程当中的几何特征和几何数量，另一方面也使用到了先进的数学方法来进行模拟，通过数字模拟的实验来得出事件发生的概率。但是这种方法也存在一些缺陷，比如说在计算随机数的时候，如果所输入该试验的随机数并不是随机产生的，也就是所谓的非随机模式，那么通过蒙特卡洛模拟法所计算出来的结果就是不准确的。

　　2、关于kmv方法的介绍。和蒙特卡洛模拟方法的最大相同点，就是二者都是可以计算出事件发生概率的方法。目前在证券市场上和金融市场上，通常使用这种方法来计算借款企业的违约概率。在应用的过程当中，所依据的是公司资产的市场价值，以及公司当前的债务水平。

　　这两种方法究竟哪一个比较好需要看具体的使用场合，如果所计算的是企业的违约概率，那么可以使用kmv方法。而如果计算一些其他事件的发生概率，可以使用蒙特卡洛模拟方法。